分段效用论文

保险公司在HARA效用和分段效用下的最优策略问题
论文摘要本文主要讨论保险公司在不完备市场中的最优投资和风险控制问题.假设保险公司可以投资多种风险资产,其价格过程由几何布朗运动模型刻画,此外,每份保单的赔付过程由带漂移的复合泊...