![使用不同风险测度指标的风险平价策略]()
论文摘要在投资者使用不同种类的资产构建投资组合的过程中,风险平价策略已经成为了一种越来越流行的方法。简而言之,该方法的目标是确保构成组合的每个资产对投资组合的整体风险都具有相同...
![我国碳金融风险管理研究综述]()
论文摘要人们对环境和经济之间关系认识的逐步加深,使得国内学者越来越多的关注于碳金融的发展。为了更好的发挥碳金融对于推进生态文明建设和经济可持续发展的作用,必须对碳金融在实践应用...
![基于E-GAS-AST模型对金融市场的风险度量与回测]()
论文摘要针对金融数据的重尾、波动聚集、非对称性等特征,提出了基于GAS模型的两种新模型:E-GAS-AST模型和E-GAS-AST-GPD模型,并利用新模型对实际数据进行了风险...
![Haezendonck-Goovaerts资金分配的估计]()
论文摘要本文用估计方程方法解决Haezendonck-Goovaerts资金分配的非参数估计问题,得到Haezendonck-Goovaerts资金分配的经验估计、估计方程估计...
![中国碳金融交易市场价格波动风险测度研究]()
论文摘要由于二氧化碳等温室气体的大量排放,全球气候变暖导致的一系列环境问题正影响着人们的生产、生活。基于此,源起于《京都议定书》的碳排放权交易体系逐渐成为最为行之有效的减排手段...
![基于GARCH-VaR模型的互联网金融市场风险度量及科技驱动型风险监管研究]()
论文摘要随着大数据、云计算、人工智能等新兴技术的不断涌现,互联网金融发展基础和金融资源的配置效率得到了明显提高,互联网金融业务模式发生了转变,金融产品的更迭与创新速度加快,催生...
![风险度量的贝叶斯估计及其统计分析]()
论文摘要建立了贝叶斯模型,研究了在险价值及其相关风险度量的关系,给出了在险价值、期望短缺、尾条件期望、条件在险价值等风险度量的计算方法.进而研究了风险度量的贝叶斯估计和贝叶斯预...
![基于半参数CARE模型的金融市场VaR度量]()
论文摘要以CAViaR模型为基础,结合Expectile模型,构建半参数CARE模型,度量金融市场的在值风险。选取2003年1月3日至2015年12月31日上证综合指数与深圳成...
