风险贡献分析论文

条件异方差下预期不足（ES）的估计及其应用
论文摘要管理风险是金融监管中最重要的一个步骤。若要管理好风险,首先需要找到一个合理的风险度量工具。JP摩根在上个世纪90年代提出了在险价值VaR,VaR概念简单、便于理解,20...