风险价值论文

王世杰[1]2003年在《基于期权理论的公司融投资分析》文中研究表明筹集资金是财务管理的一项最基本，最原始的内容。没有资本，公司的生存和发展将成为无源之水。本文将首先通过建立博弈模型，证明在信用体系没有真正建立的情况下，公司的融资将十分困难。而不同的资金来源，主要是权益融资还是债务融资之间的数量关系...

刘莉[1]2008年在《我国国有商业银行风险管理研究》文中指出处于经济转轨时期的中国,金融风险正在不断积聚并以各种形式表现出来,特别是国有商业银行巨额不良资产的存在,使得金融风险、金融安全问题成为我们不可回避的问题。本文在系统地阐述了商业银行风险管理的相关理论以及全面地介绍了商业银行风险管理现状的基...

林源[1]2003年在《风险价值（VaR）模型在我国养老基金投资风险控制中的应用》文中进行了进一步梳理VaR(ValueatRisk)或称风险价值法是近年来新出现的金融风险管理工具，是一种利用统计思想对金融风险进行估值的方法。在短短的过去几年中，VaR已受到越来越多的重视和得到广泛的应用，成为一种常...

沈力[1]2003年在《计及可靠性价值的电力市场电价研究》文中研究指明本文的研究对象为电力市场环境下的用户侧电价。在对发输电组合系统进行可靠性评估的基础上，研究了电力市场条件下电力系统可靠性与经济性之间的关系，提出了计及可靠性价值的用户侧电价模式和大电网投资评估方案。具体内容如下：①采用C/C++语...

张晓杰[1]2010年在《交易性金融资产的投资策略及财务风险防范研究》文中研究说明交易性金融资产投资是一把“双刃剑”,一方面使公司获利手段增加,获利能力增强；另一方面使公司管理难度增加,风险水平提高。交易性金融资产中主要类别之一的衍生金融产品尤其是套期保值设计也是一把“双刃剑”,通常为防控风险而生,...

刘莹[1]2017年在《系列并购价值创造研究》文中研究表明本文将企业在一段时期内进行的多次并购称为系列并购。诺贝尔经济学奖得主Stigler(1996)曾经说过"没有一个美国大公司不是通过某种程度、某种方式的并购成长起来的,几乎没有一家大公司主要是靠内部积累成长起来的"。美国企业...

严太华[1]2003年在《商业银行银企信用风险分析与管理研究》文中认为风险是金融体系和金融活动的基本属性之一。风险分析和管理活动是各类金融机构所从事的全部业务和管理活动中最核心的内容。其中，对信用风险的管理又是金融机构风险管理中最古老、最重要的内容。信用风险的管理状况不仅影响着微观主体的经济行为和经...

袁媛[1]2013年在《人民币汇率波动的财务风险管控研究》文中研究表明中国金融体制改革是经济体制改革的重要组成部分,它是适应国内外形势的新变化、按照全面建成小康社会的新要求、顺应经济社会发展趋势和规律而采取的重要举措。然而,在改革的道路上还有不少困难和问题,一些关键环节有待加强,其中,汇率的市场化改...

张琴[1]2009年在《基于价值创造的保险公司全面风险管理研究》文中研究表明美国着名金融学家彼得·伯恩斯坦在其金融学巨着《与天对弈:关于风险的精彩故事》中认为,风险管理的极端重要性无论怎么强调都不过分,它甚至“超越了人类在科学、技术和社会制度方面取得的进步”。保险公司由于其社会角色和经营活...

代祺[1]2003年在《风险投资中的资源整合效应研究》文中研究表明近年来，作为高新技术产业化“引擎”和“孵化器”的风险投资已成为国内外学术界一个引人注目的重要研究课题。因为风险投资不仅是发展高科技、增强民族竞争力的必要条件，也是促使我国尽快摆脱传统工业的束缚，走向现代化、追赶世界发达国家的驱动力。风...

张弘磊[1]2016年在《基于动态前景效用的Alpha投资组合模型及实证研究》文中进行了进一步梳理经过叁十多年的改革开放,我国的经济取得了巨大的成就。金融市场也日益完善,取得了长足的进步,为实体经济的发展提供了重要的金融支持。我国金融市场的发展也带来金融机构和金融中介的发展,这些金融机构和金融中介为...

陈海生[1]2008年在《巨灾风险分散机制研究》文中进行了进一步梳理上世纪90年代以来,随着社会经济的不断发展和人口密度的增加,频繁发生的巨灾对社会造成的损失也在不断上升。人们迫切地需要通过分散巨灾风险来减轻巨灾对生产、生活的直面冲击。因此,国家建立并完善巨灾风险分散机制就显得非常必要。我国是一个巨...

张建华[1]2003年在《基于β和企业资信的股票投资组合绩效研究》文中研究指明自从Markowitz证券投资组合理论的发表，投资组合就一直为业界和理论界所关注。研究的内容、方法随着经济发展不断完善、成熟和拓展，在众多理论中，占主体地位是CAPM投资组合理论。根据CAPM模型，β通常作为收益的解释因素...