风险模型论文

徐焱[1]2004年在《遗传算法求解均值—核估计VaR投资组合模型的算子及参数》文中指出VaR方法是一种度量金融风险的新方法,具有测度全面,概念简单,适合监管等优点。基于核估计的VaR历史模拟法使VaR估计的历史模拟可以建立在连续可微的组合回报基础上,不但具有普通历史模拟法无需分布假定的优点,而且使...

李军[1]2004年在《住宅价格的形成机理与自膨胀机制研究》文中研究表明改革开放以来，随着我国经济的高速稳定增长，居民收入有了很大的提高。衣食住行是居民的基本需求，随着收入的提高居民对住宅的需求越来越高。在政府政策的指引下，我国房地产业得到了长足的发展，在国民经济中占据了重要地位，逐渐成为了我国经济...

王胜蓉[1]2004年在《VaR在我国基金绩效评价中的应用研究》文中进行了进一步梳理ValueatRisk(VaR)是世界上目前最先进的基金绩效评价技术之一,研究VaR在我国证券投资基金绩效评价的应用有重要意义。本文先回顾了我国证券投资基金的发展、特点和风险,接着介绍了传统的基金绩效评价方法,同时分...

邓军[1]2007年在《实物期权方法在风险投资项目决策中的应用研究》文中研究表明我国的风险投资与发达国家相比还处于初级阶段，风险投资的决策评价理论和实践研究还很不完善。由于风险投资的特性，传统投资决策评价理论应用在风险投资项目中经常会失效。决策评价手段的落后极大影响了我国风险投资的发展，因此寻求有效...

唐代盛[1]2005年在《人力资本风险投资的理论框架及决策条件研究》文中研究指明关于人力资本对经济增长的贡献是国内外学者广泛关注的议题,许多经济学家通过劳动价值学说确立了人的劳动在财富创造中的决定性地位。亚当·斯密(AdamSmith,1723-1790)、马歇尔(AlfredMarsha...

邱进冬[1]2003年在《企业项目管理中的MC方法与技术研究》文中提出项目管理将成为未来企业的主要管理模式之一。然而，在企业项目实践中，还存在一些问题。本文在对目前企业多项目管理中出现的任务协调困难、资源浪费严重，企业项目管理系统不能及时、动态的满足项目管理需要等问题分析的基础上，结合衢州巨化集团6...

梅述恩[1]2003年在《风险企业的技术评价与技术管理研究》文中指出当今世界科学技术革命不断深入，高科技产业迅速发展，人类社会将迈入知识经济时代。在高科技产业中，最为活跃的是从事高科技研究和创新的风险企业。风险企业已成为国民经济的重要组成部分和经济发展的新的增长点，同时也是加快科技成果转化、实现技术...

冷秀斌[1]2003年在《基于系统动力学的中国石油进出口海运量研究》文中进行了进一步梳理运量预测是进行码头、船队以及相关交通运输基础设施规划和建设的前提和基础。随着中国石油进出口海运量近几年的高速增长，对中国石油进出口海运量进行预测越发显得必要。在对国内外石油供需现状以及中国石油进出口海运现状进行调...

张丽娟[1]2007年在《我国银行间货币市场利率研究》文中进行了进一步梳理银行间货币市场是商业银行等金融机构调节短期流动性，进行短期资金配置的主要场所。同时，银行间货币市场也是中央银行进行公开市场操作、实施货币政策与金融调控的重要场所。银行间货币市场利率是我国市场利率的代表，银行间货币市场利率期限结...

李晓龙[1]2003年在《大型机电工程项目索赔研究》文中研究表明通常，关于索赔的研究都是针对承包商向业主进行的索赔的，但是，在建设工程项目中业主和承包商的法律地位是平等的，承包商有向业主索赔的权利，业主同样也有向承包商进行索赔的权利。事实上，在工程项目的建设过程中，业主或业主代表因工程施工现场存在的...

王雨[1]2003年在《企业资源外包对象选择研究》文中研究表明伴随着经济全球化、专业化的趋势和信息技术的不断发展，企业开始越来越专注于自身擅长的领域，并注重与其他企业的合作与联系。资源外包作为一种充分利用有限的资源、降低成本以及提升企业核心能力的一种战略，被企业广泛关注。资源外包即有其不可比拟的优势...

迟凤玲[1]2013年在《现代信息网络环境下科技型农业中小企业信贷融资模式创新研究》文中研究说明本研究要探讨的是在信息和网络环境下如何通过商业模式创新解决银企之间的信息非对称问题，破解科技型农业中小企业信贷融资瓶颈。企业是科技创新的主体，而且中小企业是科技创新最集中的孵育地，科技型农业中小企业也是我...

陈春[1]2003年在《风险投资价值评估体系的建立及其在A科技股份有限公司的应用》文中研究表明风险投资培育了新兴企业的成长，从而大大推动了经济的持续发展，目前在我国已经引起了较为广泛的重视，在风险投资的运作程序中，风险投资的价值评估起着至关重要的作用。本文基于风险投资公司的角度，从风险投资基础理论着...

朱丹[1]2006年在《我国基金投资风格及其成因》文中研究说明为了吸引不同的投资群体，基金公司设立了多种投资风格的基金，因而理解基金的投资风格，对认识基金的投资策略，比较基金的投资收益具有十分重要的意义。本文选取我国市值前六位的基金管理公司(共44只基金)，采用1999年1月到2005年12月七年的...

张雪芹[1]2003年在《我国股票型证券投资基金绩效评价系统设计》文中进行了进一步梳理虽然我国的第一只证券投资基金成立刚满五年，但是基金已经成为一种重要的、大众化的投资工具。对于普通投资者来说，基金的绩效是他们进行投资决策的主要依据，因此建立客观、公正的基金绩效评价系统是必要而紧迫的。本文在评述国外...

李成[1]2003年在《提高股票市场效率解决国有股流通问题》文中指出中国股票市场历来被人们称为政策市。究其原因，是由于政策设计和经济发展的限制给股市制造了一些问题。2001年初爆发了股市大论战，随后开始的国有股减持和出现的推倒重来论，终于使中国股票市场积蓄已久的矛盾激化，伴随着股指的暴跌和学者们的讨...

范宇[1]2003年在《我国上市公司“壳”资源利用行为研究》文中认为随着我国经济的发展，上市成为许多公司寻求跨越式发展的重要途径。而且，在我国特殊的证券发行制度背景下，上市公司相对于非上市公司来说具有多方面的经营发展优势。但是，受股市容量的限制，企业申请上市有很大的难度。这样，上市企业就拥有了一种具...

曾繁荣[1]2005年在《基于技术创新的企业财务管理研究》文中提出财务是企业技术创新成功与否的关键性支持环境,但理论研究与实践调查的结果表明,现有的财务理论与方法已成为企业技术创新的一个瓶颈。因此本论文研究基于技术创新的财务管理,旨在形成企业技术创新的良好支持系统,提高企业技术创新能力。其主要内容是...

林源[1]2003年在《风险价值（VaR）模型在我国养老基金投资风险控制中的应用》文中进行了进一步梳理VaR(ValueatRisk)或称风险价值法是近年来新出现的金融风险管理工具，是一种利用统计思想对金融风险进行估值的方法。在短短的过去几年中，VaR已受到越来越多的重视和得到广泛的应用，成为一种常...

于明源[1]2003年在《解决我国股票市场流动性问题的对策和模式选择》文中研究表明股票市场的流动性是一个整体性的概念，流动性对股票市场来说显得尤为重要。对这一问题，国内外学者从各个角度进行了较多的研究。在国内，这种研究正呈方兴未艾之势。近两年，随着我国对外开放进一步深化，股票市场也正逐步同国际市场接...