符号跳跃论文

考虑跳跃波动与符号跳跃的50ETF期权定价研究
论文摘要标的资产的波动率是期权定价的核心参数。利用高频数据计算已实现波动并进一步区分为连续波动和跳跃波动。对连续波动构建带抛物型杠杆的异质自回归伽马模型,并进一步引入符号跳跃以...