![国际碳期货价格波动特性研究]()
论文摘要为了研究国际碳期货价格的波动特性,考虑到国际碳期货收益率序列的条件异方差性,文章构建了ARFIMAEGARCH联合模型,选取2013年12月至2017年11月国际碳期货...
![基于混频模型的中国股票市场波动率建模与预测]()
论文摘要金融市场作为联系实体经济和金融经济之间的重要纽带,在优化资源配置,维护经济稳定增长,分散市场风险方面发挥着不可替代的作用,股票市场的正常波动可以起到促进经济增长,优化资...
![基于TARCH(1,1)模型对石油价格波动的实证分析]()
论文摘要随着中国成为世界第二大经济实体,对能源的需求也与日俱增,特别是对石油的依赖程度更加的明显,石油价格的波动对我国的经济发展至关重要。为此,选取2014年1月2日到2019...
![基于时变Copula相关性分析及风险度量]()
论文摘要构建ARMA-EGARCH-t-Copula模型,研究上证B股指数和深证B股指数相关关系。选取上证B股和深证B股指数的日收盘指数序列,采用ARMA-EGARCH-t模型...
![带跳GARCH-SV模型的参数估计及实证分析]()
论文摘要在GARCH随机波动率模型基础上,建立了带有"杠杆效应",双重跳与"风险溢价",因子的G-SVCJ和G-SVIJ模型。考虑&qu...
![混合正态双因子已实现SV模型及其实证研究]()
论文摘要传统的波动率模型（如GARCH模型和SV模型）采用日度收益率数据对波动率建模,忽略了日内高频数据包含的丰富信息。同时,资产收益率的波动率往往展现长记忆性,资产收益率的分...
![中国猪肉价格波动的双重非对称效应——基于MS-GARCH类模型]()
论文摘要基于1994年6月—2018年7月猪肉价格月度数据,借助MS-GARCH类模型对我国猪肉价格波动的双重非对称效应进行实证分析。结果表明:①猪肉价格波动具有明显的状态转换...
