高频金融数据论文

基于局部均值分解的高频金融数据波动率估计
论文摘要为解决高频数据在风险评估中存在的非线性问题,提出了利用局部均值分解方法实现高频数据波动率估计。首先,采用高频模拟数据验证估计方法的可行性;其次,将沪深300指数不同频率...