高频数据论文

联合估计函数方法及其在ACD模型上的应用
论文摘要有效性是参数估计的重要课题,基于Fisher信息量最大的联合估计函数方法是一类新颖的估计方法,不仅能提供有效估计,还能结合各种准则的估计方法而减少方差.自回归条件持续期...
基于复合分位数回归的创业板“已实现”波动分析
论文摘要我国创业板市场具有高波动、高风险性等市场特征,其风险衡量是目前研究的焦点。本文针对创业板综指的非对称性特征,同时为保证其波动率的非负性,并引入高频的"己实现&...
资产组合非等间隔日内在险价值研究
论文摘要当前对资产组合在险价值(VaR)的研究仅限于等间隔抽样数据的建模。本文提出资产组合的非等间隔日内在险价值(IrregularlySpacedIntradayValuea...
考虑跳跃波动与符号跳跃的50ETF期权定价研究
论文摘要标的资产的波动率是期权定价的核心参数。利用高频数据计算已实现波动并进一步区分为连续波动和跳跃波动。对连续波动构建带抛物型杠杆的异质自回归伽马模型,并进一步引入符号跳跃以...