![沪深300指数期货套期保值比率研究 ——基于DCC-GARCH-CVaR模型]()
论文摘要沪深300股指期货于2010年正式登上我国证券市场的舞台。作为一类重要的金融衍生工具,沪深300股指期货为股票投资者在交易市场中转移风险、提高收益率提供了保障。对现货进...
![中国股指期货市场定价效率研究——基于自激励门限自回归模型]()
论文摘要本文基于无套利均衡理论,分析无套利均衡的几种情形、具体数学形式及成立条件,并根据Vasicek过程,采用SETAR模型,对以期货期权平价理论为基础的无套利均衡进行检验,...
![沪深300股指期货价格发现能力研究]()
论文摘要利用沪深300指数及其期货当月主力合约的5分钟高频数据,本文采用Granger因果检验、向量自回归模型、Johansen协整检验及向量误差修正模型,系统分析不同价格趋势...
![国债期货市场及在我国发展的可行性研究]()
石卫[1]2003年在《国债期货市场及在我国发展的可行性研究》文中研究说明国债期货产生于1970年代后期的美国。产生之初，国债期货便显示出内在的极强生命力，在经济生活中发挥着重要的作用。目前，它已经是全球成交量最大的期货品种。我国曾经在1992年至1995年开办过国债期货的试点，但由于条件和监管的原...
![基于方差和LPM方法下的套期保值比较]()
曹海华[1]2006年在《基于方差和LPM方法下的套期保值比较》文中研究说明套期保值(Hedging)：是指市场参与者为了规避某一市场上的风险，而在另一个市场上所采取的风险对冲...
![利率期货会计的确认与计量研究]()
赵宇凌[1]2006年在《利率期货会计的确认与计量研究》文中研究说明20世纪70年代以来，世界经济在经历了布雷顿森林体系瓦解、金融自由化、石油危机等事件的强烈冲击之后，国际金融...
![衍生品市场保证金系统的国际比较及借鉴]()
卢亮[1]2006年在《衍生品市场保证金系统的国际比较及借鉴》文中提出随着金融期货交易所的成立，衍生品市场在中国的经济发展中起到的作用将与日俱增。但是，衍生品市场是一把双刃剑，...
