厚尾分布论文

两类厚尾相依序列变点的估计和检验
论文摘要时间序列的统计分析一直以来都是人们关注的热点,近年来随着计算机技术的高速发展,人们对时间序列的相关问题研究进入了一个崭新的阶段,对时间序列中变点问题的研究讨论也越来越深...
众数线性EV模型的估计
论文摘要众数线性回归模型是统计学研究中一种简单且常用的统计模型.与均值回归、分位数回归相比较,众数回归估计不仅对于非对称误差分布或异常数据有很好的稳健性和较高的推断效率,而且所...
已实现波动GAS-HEAVY模型及其实证研究
论文摘要引入日内高频数据计算的已实现波动,能够提高波动模型预测能力。本文将日收益和已实现波动联合建模,提出一种新的波动模型。选取尺度调整t分布和F分布作为日收益和已实现波动的分...