回测检验论文

基于E-GAS-AST模型对金融市场的风险度量与回测
论文摘要针对金融数据的重尾、波动聚集、非对称性等特征,提出了基于GAS模型的两种新模型:E-GAS-AST模型和E-GAS-AST-GPD模型,并利用新模型对实际数据进行了风险...