回溯测试论文

极端金融风险的有效测度与非线性传染
论文摘要本文采用预期损失指标(expectedshortfall,ES)来衡量中国金融市场及各金融部门的极端风险,并结合回溯测试方法进行后验分析,发现ES指标能够对极端风险进行...