混合分数布朗运动论文

混合分数跳-扩散模型下亚式幂期权的定价
论文摘要期权套期保值能很好地规避风险.但我国金融市场起步较晚,目前仍处于发展的初级阶段,期权品种匮乏,与国际市场有一定差距,无法满足对特定投资组合的对冲需求.因此完善期权市场,...
混合分数布朗运动下奇异期权的定价
论文摘要在标的资产价格服从混合分数布朗运动模型假设下,利用拟鞅定价的方法得到了几种奇异期权的定价公式。论文目录文章来源类型:期刊论文作者:周海艳,江秉华关键词:混合分数布朗运动...
一类混合分数布朗运动的参数估计及其应用
论文摘要本文主要研究带有漂移项的混合分数布朗运动的参数估计及其应用问题。首先采用极大似然估计法和重标量极差法对未知的参数进行估计;然后使用蒙特卡罗方法进行数值模拟说明本文采用的...