混合正态论文

混合正态双因子已实现SV模型及其实证研究
论文摘要传统的波动率模型（如GARCH模型和SV模型）采用日度收益率数据对波动率建模,忽略了日内高频数据包含的丰富信息。同时,资产收益率的波动率往往展现长记忆性,资产收益率的分...