![部分线性模型误差方差的经验欧氏似然估计]()
论文摘要统计推断是数理统计研究的重要问题之一,我们知道分布函数不能由各阶矩决定,但是各阶矩能间接反映分布的一些重要信息,尤其是在分布函数未知的情况下,分布的各阶矩就显得尤为重要...
![相依随机误差下固定设计模型非参数估计的渐近性质]()
论文摘要非参数回归是统计学中研究的热点问题,在回归函数的估计中常用的方法有小波估计法、核估计法、样条估计法.当误差为独立情形时,其研究结果非常丰富.但在实际应用中,误差一般不满...
![极值估计量的渐近性质]()
论文摘要假设X1,X2,..…,Xn是服从F（x）的独立随机变量序列,令X1,n,X2,n,...,Xn,n为X1,X2,...Xn的秩序统计量.若存在常数序列an和bn∈R,...
![几类随机微分方程参数的贝叶斯估计]()
论文摘要随机微分方程应用广泛,如电子通讯、生物学、金融期权定价等领域,因此随机微分方程的参数估计问题受到学者们的很大关注.目前,绝大多数对参数估计问题的研究都是基于极大似然方法...
![Delannoy数的若干性质]()
论文摘要Delannoy数描述了从(0,0)到(m,n)的格路问题中,只允许按照(0,1)、(1,0)或(1,1)的方式移动,一共有多少不同的方案数.本文主要研究了Delann...
![具有差分隐私网络模型的统计推断研究]()
论文摘要随着大数据时代的到来,隐私保护问题成为了网络数据统计分析中的一个热门话题,其中差分隐私是隐私保护中常用的方法。在此框架下,一系列的算法被提出和发展,但对于带有隐私的数据...
![缺失数据下部分非线性变系数EV模型的研究]()
论文摘要半参数回归模型是统计学中十分重要的一类模型,这类模型比单纯的参数回归模型和非参数回归模型具有更大的适应性和较强的解释能力.本文主要研究半参数回归模型中的部分非线性变系数...
![基于分块思想的Pickands型估计量]()
论文摘要基于Davydov等提出的分块思想,构造一类新的Pickands型估计量,并证明其相合性和渐近正态性.论文目录1相合性与渐近正态性2定理的证明文章来源类型:期刊论文作者...
![基于分块的重尾指数估计量的推广]()
论文摘要采用分块的方法提出了一种新的重尾估计量,并讨论了这种新的估计量在正则变化条件下的相合性和渐近正态性.论文目录1主要结论2定理的证明文章来源类型:期刊论文作者:王嫣然,彭...
![时变扩散模型中收益参数向量的局部复合分位回归估计]()
论文摘要主要研究多维时变扩散模型中收益参数向量的估计问题.基于离散观测样本,利用局部线性拟合的方法,得到了时变漂移参数向量的局部复合分位回归估计,并证明了估计量的渐近正态性.同...
![多尺度随机微分方程贝叶斯估计的渐近问题]()
论文摘要随机微分方程在随机控制、数理金融等许多领域都应用广泛,本文主要考虑带扰动的随机微分方程,研究其参数的贝叶斯估计,讨论在小扰动项下贝叶斯估计量的渐近性质.首先,利用Gir...
![矩相关保费原理中风险保费的经验厘定]()
论文摘要在传统的B¨uhlmann信度理论中,信度估计仅仅适合净保费原理,并且很难直接推广到更一般的保费原理中.本文根据随机变量的矩母函数定义一种统一的保费原理—矩相关保费原理...
![风险度量的贝叶斯估计及其统计分析]()
论文摘要建立了贝叶斯模型,研究了在险价值及其相关风险度量的关系,给出了在险价值、期望短缺、尾条件期望、条件在险价值等风险度量的计算方法.进而研究了风险度量的贝叶斯估计和贝叶斯预...
![广义指数保费原理中风险保费的统计推断]()
论文摘要指数保费原理是非寿险精算中的一种重要保费原理.本文提出一种改进的指数保费原理,这种保费原理不仅能包含指数保费原理作为特殊情况,而且是Esscher保费原理和净保费原理的...
![GEE下经验似然估计的渐近正态性质]()
论文摘要在较弱的限制条件和不服从独立同分布的情况下,分析含有参数信息的广义估计方程下的经验似然方法。首先给出较易验证的假设条件和正态收敛法则等引理及其证明,其次在较弱条件下给出...
