均值方差论文

基于不确定性变量的均值—方差—熵投资组合模型
论文摘要在金融大数据时代,文章在不确定性变量的均值—方差模型中将风险厌恶因子、单个资产投资比例控制引入模型中,构建新的投资组合模型,并给出收益为三角模糊时的具体投资组合模型。利...
具有基数约束的模糊投资组合选择模型研究
论文摘要如何在金融市场上获得高收益、低风险的投资策略是现代投资组合理论研究的重点。国内外学者在概率论的基础上以Markowitz均值-方差模型为框架进行了大量的研究。在实际投资...
边际条件随机占优下的增强型指数投资组合模型
论文摘要本文给出了一个基于边际条件随机占优规则的增强型指数投资组合模型。该模型在均值方差分析框架的基础上引入了边际条件随机占优的两层优化,其中,层次一以约束条件的形式加入模型,...