均值方差模型论文

基金投资组合模型优化及应用研究
论文摘要1952年,哈利?马克维茨（HarryMarkowitz）发表了名为“投资组合选择”的论文,第一次提出了均值-方差投资组合模型,阐述了如何利用投资组合提供更多可选择的投...
最优投资组合对偶问题的推广与应用
论文摘要Markowitz通过把收益和风险定义为价格收益率的数学期望和方差,求得在给定期望收益率水平下风险最小的证券投资组合及有效前沿,其对偶问题是求在给定风险水平下获得最大的...
基于DPSO-RK算法解带有交易成本的投资组合选择问题
论文摘要目的在Markowitz均值-方差模型的基础上,建立带有交易成本且期望收益和风险都有一定误差的投资组合选择模型,即乐观情况下期望收益最大风险最小模型和悲观情况下期望收益...