均值回归论文

相关风险函数VaR的上下界的估计
王爱莉[1]2004年在《相关风险函数VaR的上下界的估计》文中提出在金融领域,为了分散风险,人们不是单一的投资于某种金融产品,而是考虑由各种金融产品构成的投资组合的情形,以利用各种金融产品的相关性达到降低风险甚至规避风险的目的。风险管理中,最核心的环节就是风险测量,目前因其测量的综合性、简单易理解...
投资组合方法研究
张弘磊[1]2016年在《基于动态前景效用的Alpha投资组合模型及实证研究》文中进行了进一步梳理经过叁十多年的改革开放,我国的经济取得了巨大的成就。金融市场也日益完善,取得了长足的进步,为实体经济的发展提供了重要的金融支持。我国金融市场的发展也带来金融机构和金融中介的发展,这些金融机构和金融中介为...
证券的投资组合模型及其实证分析
杜习瑞[1]2007年在《债券投资组合管理策略及其实证研究》文中指出成熟的债券市场是一个国家金融市场的基石，是传导中央银行货币政策的重要载体，对资本市场的长远发展起着至关重要的作用。现代意义上的中国债券市场从1981年国家恢复发行国债开始起步，历经20多年的发展，经历了实物券柜台市场为代表的不成熟的...