均值模型论文

基于Expectile回归的组合投资决策研究
论文摘要随着金融理论研究的深化,大规模资产组合投资决策成为研究的热点问题之一。为实现期望收益既定条件下投资风险最小化的目标,定量化的模型和风险测度指标的选择等都至关重要。建立在...
非对称Laplace分布下的均值—VaR模型与资本资产定价模型
论文摘要非对称Laplace分布（ALD）可以描述分布的厚尾和有偏特征,被许多研究者用来拟合金融资产收益率的分布,进而测算金融资产的尾部风险。本文的研究是在金融资产收益率服从A...