均值系统性风险模型论文

投资组合优化的新方法:Mean-CoVaR模型
论文摘要传统资产配置模型在资产组合优化过程中没有考虑系统性风险扩散,在面临金融风险尤其极端风险时,将导致资产组合遭受极大损失。为了解决这个问题,文章通过改进Markowitz的...