累积和统计量论文

非恒定方差的长记忆序列持久性变点统计推断
论文摘要随着长记忆时间序列理论的不断发展,利用长记忆时间序列刻画经济和金融数据的演变特征得到广泛的运用,鉴于序列平稳与否决定了完全不同的时间序列建模方法,准确判断序列是否存在持...
长记忆序列均值变点的统计分析及在金融中的应用
论文摘要近三十年来,变点问题在统计学中一直是国内外学者的研究热点。鉴于金融时序数据往往呈现长记忆特性,于是采用长记忆序列刻画其演变规律就受到了广大学者的广泛关注。本文基于长记忆...