量化投资论文

GARP策略和成长策略在上证A股市场的对比研究
论文摘要我国证券市场受外部环境影响较大,股市波动往往令投资者产生意料之外的亏损,这也使得一些投资者对证券市场产生畏惧心理,此时,业绩表现相对稳定且收益较高的投资策略能够在增强投...
基于因子模型的配对交易策略研究
论文摘要随着计算机技术崛起以及我国金融市场的不断完善,量化投资作为一种科学有效的投资方法得到高度重视和广泛应用。其中因子策略和配对交易都是非常经典且体系完善的策略。本文尝试将配...
基于因子IC的多因子量化选股模型及绩效分析
论文摘要为探究中国股票市场的波动幅度和风险性,选取2016年1月1日至2019年3月31日期间的上证指数和深证成指的收益率为研究对象,建立GARCH模型进行实证分析,得出以下主...