幂式期权论文

随机利率下基于Tsallis熵分布的幂式期权定价
论文摘要考虑到无风险利率的随机性以及股票收益率分布的尖峰厚尾和长期相依性,利用具有长程记忆及统计反馈性质的Tsallis熵分布建立股票价格的运动模型,在无风险利率服从Vasic...