欧式固定履约回望期权论文

一类特殊混合跳扩散Black-Scholes模型的欧式回望期权定价
论文摘要在混合跳扩散Black-Scholes（B-S）模型下研究了欧式固定履约价的回望期权定价问题.结合Merton假设条件以及风险资产所满足的随机微分方程的Cauchy初值...