期权定价论文

一、具有固定敲定价格的算术平均亚式期权的计算（论文文献综述）张思琦[1]（2020）在《基于高斯-厄密特正交非均匀分配算法在离散监控算术平均亚式期权的定价研究》文中研究说明期权...

论文摘要金融市场的迅速发展,使得金融衍生产品不断增加,而期权作为金融衍生产品的一种,因为其自身具备的杠杆性和套期保值特性而引起了广泛关注.在期权定价的研究过程中,研究人员运用布...

论文摘要在金融市场持续发展过程中,衍生品市场除了欧式、美式等标准期权外,还涌现了大量的由标准期权衍生的新品种,我们称之为奇异期权或新型期权。亚式期权、幂期权和幂型期权就是其中的...

论文摘要随着人们生活水平的提高,金融市场也越来越完善,市场上不仅仅有欧式、美式等标准期权,还相继出现了大量的奇异期权。亚式幂期权就是由经典期权演化而来的,不仅具有经典期权的优点...

论文摘要随着社会生产力的发展,人民的生活水平也得到了前所未有的提高,人们的资金也越来越充足,在满足日常消费之余,如何将积累资金进行有效增值,成为人们关注的重点。近年来,我国出现...

论文摘要可转债起源于18世纪的美国,是一种性质复杂的金融衍生品。由于具有债权和股权的双重性质,可转债既降低了发行方的融资成本又给予了投资者一定的收益保障,因此自诞生以来便获得了...

论文摘要在半鞅模型中,利用均值修正变换构造了一个鞅测度.在半鞅存在连续的局部鞅时,证明了该鞅测度是均值修正鞅测度.对纯跳半鞅,虽然该鞅测度与市场概率不等价,但在无套利区间能达到...

论文摘要随着我国房地产行业的逐步扩大和发展,其中很多房地产企业在进行扩建或投资时会面临资金不足的问题,面对资金实力不足的情况多数房地产企业会选择抵押贷款作为融资手段。在建工程项...

论文摘要期权对于期货、现货市场的稳定性有着非常重要的作用,因此对期权的研究十分有必要,其中期权定价是期权研究的重要组成部分。通过对以往学者的研究成果进行梳理,发现GARCH（1...

论文摘要在日常的生活中,我们经常接触到各种各样的金融产品,如股票,外汇,基金等。在本文的开端,我们先介绍一下什么是金融衍生品。简单来说,金融衍生品就是一类价值依赖于原生资产的金...

论文摘要许多实证研究显示:随时间波动的利率对于金融市场中期权的价格变化有重要影响,同时,对金融市场中突发事件的产生及其对股价影响的刻画也是优异的定价模型不可或缺的因素,而跳扩散...

论文摘要金融衍生品是在未来某一时间执行关于某些基础资产的某种交易的合同约定。一方面衍生品能够满足套期保值者的风险管理的需求;另一方面,相比于直接进行标的资产交易,衍生品交易可以...

论文摘要斜扩散过程是一类特殊的扩散过程,它所满足的随机微分方程中含有局部时项.由于这类过程具有特殊的路径性质,使得它在物理和生物等领域有着广泛的应用.本文先从斜Brown运动出...

论文摘要隐含波动率曲面的估计是期权定价的核心之一,隐含波动率期限结构是曲面的重要组成部分。本文以历史波动率作为条件变量,对2015年50ETF期权上市以来不同期限上的标的未来真...

论文摘要标的资产的波动率是期权定价的核心参数。利用高频数据计算已实现波动并进一步区分为连续波动和跳跃波动。对连续波动构建带抛物型杠杆的异质自回归伽马模型,并进一步引入符号跳跃以...

论文摘要局部波动率模型被广泛运用于风险管理、期权定价等领域,该模型不仅可以描述波动率微笑、期限结构等实际现象,同时能保证市场的完备性.研究局部波动率模型的核心目标是对隐含波动率...

论文摘要考虑金融时间序列发生的跳跃、随机波动率和"杠杆效应",建立由不同Lévy过程驱动的非高斯OU随机波动模型.通过结构保持等价鞅测度变换和FFT技术,对...

论文摘要为了预测欧式期权资产价格,提出了一种跳幅度为常数的跳-扩散模型。利用有限差分方法计算出欧式期权价格;通过搜集市场交易的标准普尔500指数数据得到市场价格,运用非线性最小...

论文摘要本文考虑次分数跳-扩散环境下最值期权的定价问题。最值期权作为一种重要的新型金融衍生产品,它是讨论两个或多个风险资产的最大值或最小值期权。为了更贴合标的资产价格变化的实际...

张信东[1]2004年在《期权债券财务研究》文中提出股票和债券是任何一个证券市场的两大主力品种,但在我国证券市场上两者的比例却一直处于失衡状态,股票一直是证券市场的“宠儿”,而债券特别是企业债券却始终是证券市场上的一条“短腿”,债市的裹足不前严重影响了证券市场健康、规范和均衡发展。因此,大力发展债券...