期权定价模型论文

一、亚式期权在依赖时间的参数下的定价（论文文献综述）郭培青[1]（2021）在《随机波动率和随机利率模型下障碍期权定价》文中研究表明期权是金融衍生品的重要成员之一,在现代金融市...

一、具有固定敲定价格的算术平均亚式期权的计算（论文文献综述）张思琦[1]（2020）在《基于高斯-厄密特正交非均匀分配算法在离散监控算术平均亚式期权的定价研究》文中研究说明期权...

论文摘要项目开发权是特殊的投资标的,其投资开发和未来收益的不确定性高,而其决策不确定性和管理柔性又蕴含了价值。项目开发权的特征使得传统估值方法的应用受到较大局限,而采用实物期权...

论文摘要基于传统未定权益分析(CCA)方法的系统性风险研究都是在BS框架下进行的,而BS模型的同方差假定与现实不符,可能引致偏误。利用非对称GARCH过程刻画了银行资产波动率的...

张信东[1]2004年在《期权债券财务研究》文中提出股票和债券是任何一个证券市场的两大主力品种,但在我国证券市场上两者的比例却一直处于失衡状态,股票一直是证券市场的“宠儿”,而债券特别是企业债券却始终是证券市场上的一条“短腿”,债市的裹足不前严重影响了证券市场健康、规范和均衡发展。因此,大力发展债券...

邓军[1]2007年在《实物期权方法在风险投资项目决策中的应用研究》文中研究表明我国的风险投资与发达国家相比还处于初级阶段，风险投资的决策评价理论和实践研究还很不完善。由于风险投资的特性，传统投资决策评价理论应用在风险投资项目中经常会失效。决策评价手段的落后极大影响了我国风险投资的发展，因此寻求有效...

王宇[1]2016年在《股权激励法律规制研究》文中研究表明股权激励是一种企业通过有条件地给予其董事、高级管理人员、核心技术人员及其他员工一定量股份的长期性激励机制。20世纪50年代以来,欧美国家通过股权激励,降低了管理层和股东之间的代理成本,提高了管理层的工作效率与业绩,增强了企业的竞争力。然而,股...

周菊玲[1]2003年在《股价波动源模型的期权定价》文中研究指明股票价格波动模型是用于描述股票价格波动的数学模型，一直是金融学者们长期研究的问题。目前存在的模型主要有随机游走模型、对数正态模型等，鉴于股价波动的随机游走模型和对数正态模型均经过实证分析，表明不完全符合现实的股票市场，目前理论研究者提出...

曹海华[1]2006年在《基于方差和LPM方法下的套期保值比较》文中研究说明套期保值(Hedging)：是指市场参与者为了规避某一市场上的风险，而在另一个市场上所采取的风险对冲...