期权合约论文

股价波动源模型的期权定价
周菊玲[1]2003年在《股价波动源模型的期权定价》文中研究指明股票价格波动模型是用于描述股票价格波动的数学模型，一直是金融学者们长期研究的问题。目前存在的模型主要有随机游走模型、对数正态模型等，鉴于股价波动的随机游走模型和对数正态模型均经过实证分析，表明不完全符合现实的股票市场，目前理论研究者提出...