奇异期权论文

具有固定执行价格的算术平均亚洲期权的计算
一、具有固定敲定价格的算术平均亚式期权的计算（论文文献综述）张思琦[1]（2020）在《基于高斯-厄密特正交非均匀分配算法在离散监控算术平均亚式期权的定价研究》文中研究说明期权...
混合分数布朗运动下奇异期权的定价
论文摘要在标的资产价格服从混合分数布朗运动模型假设下,利用拟鞅定价的方法得到了几种奇异期权的定价公式。论文目录文章来源类型:期刊论文作者:周海艳,江秉华关键词:混合分数布朗运动...
股价波动源模型的期权定价
周菊玲[1]2003年在《股价波动源模型的期权定价》文中研究指明股票价格波动模型是用于描述股票价格波动的数学模型，一直是金融学者们长期研究的问题。目前存在的模型主要有随机游走模型、对数正态模型等，鉴于股价波动的随机游走模型和对数正态模型均经过实证分析，表明不完全符合现实的股票市场，目前理论研究者提出...