随机波动率论文

企业负债随机情况下的脆弱期权定价问题
论文摘要随着金融行业的迅速发展,信贷违约事件也不断的出现,成为金融界的热门话题,尤其是2007年的次贷危机爆发后,信贷违约事件蔓延至全球,导致金融危机。在这些违约事件中,金融衍...
基于CIR随机波动率模型的障碍期权Monte-Carlo
论文摘要经典的Black-Scholes模型中,期权定价的波动率假设为常数,事实上金融市场的交易中波动率是随机变化的.为了更贴合实际情况研究随机波动率下的期权定价是非常有必要的...
基于CIR随机波动率模型的障碍期权定价
论文摘要在国际金融市场不断发展的过程中,为了更加符合当今的时代潮流,随即产生了各种各样的奇异期权.他们各有特点,并被大量的学者和投资者投向了关注的目光.如今具有代表性的奇异期权...
随机波动率与跳扩散组合模型的双币种期权定价
论文摘要在股价和汇率满足随机波动率与跳扩散组合模型下应用半鞅Ito公式、多维随机变量的联合特征函数、Girsanov测度变换以及Fourier反变换等随机分析技巧给出了双币种欧...
带跳GARCH-SV模型的参数估计及实证分析
论文摘要在GARCH随机波动率模型基础上,建立了带有"杠杆效应",双重跳与"风险溢价",因子的G-SVCJ和G-SVIJ模型。考虑&qu...