随机分析论文

随机金融市场的脆弱期权定价
论文摘要脆弱期权是指在场外交易市场中受信用风险影响的期权。由于场外交易市场缺乏有效监管,因此发生信用风险的可能性较大,而在实际交易中,影响期权定价的因素还受到许多市场参数的影响...
全级配混凝土抗拉性能的随机特性及数值分析
论文摘要以大型水利水电工程中广泛运用的全级配混凝土为对象,研究了骨料的几何随机性和砂浆、界面(骨料/砂浆界面)的力学随机性对全级配混凝土抗拉性能的综合影响.基于非线性损伤理论以...
一类分数阶随机微分方程的数值解及其应用
论文摘要一些自然现象由于其自身的复杂性,无法通过整数阶导数进行准确刻画.分数阶导数由于其具有的记忆性,使其在问题的描述里更加灵活,帮助我们更加广泛地开展研究.另外,随机干扰是不...
次分数跳-扩散环境下最值期权定价
论文摘要本文考虑次分数跳-扩散环境下最值期权的定价问题。最值期权作为一种重要的新型金融衍生产品,它是讨论两个或多个风险资产的最大值或最小值期权。为了更贴合标的资产价格变化的实际...