随机控制论文

关于带罚金的最优分红的研究
论文摘要在经典的破产理论中,考虑一个保险公司实际保险业务的简化模型,从非负初始资金开始,流入和流出的现金包括保单持有人支付的保费收入和保险公司产生的索赔费用,通常运用破产概率衡...
随机分布系统的输出概率密度函数建模及控制研究综述
论文摘要随机控制是控制理论与应用的一个重要分支。由于大量实际系统存在非高斯或非线性干扰信号,针对这类系统提出了输出密度函数形状控制方法,以输出概率密度函数作为研究和控制对象,系...
随机最优控制的奇异衍生品交易策略（英文）
论文摘要提出了基于随机控制优化奇异衍生品交易策略的方法,并应用于Merton经典模型和Almgren-Chriss（非）线性价格影响模型:首先,根据选定的效用函数计算出值函数;...