跳扩散过程论文

随机障碍下动态基金保护的定价研究
论文摘要动态基金保护可以确保投资者的基金价格永不会低于某个投资障碍水平。本文研究了跳扩散模型下带有随机障碍的动态基金保护的定价。在跳扩散模型下,一般很难给出动态基金保护价格的显...
双分数Ornstein-Uhlenback过程下可转换债券定价模型
论文摘要随着金融衍生品的发展,出现了高级金融衍生品,可转换债券就是其中之一.可转换债券是可以按固定价格转成股票的一种混合型金融工具,对其价格的合理度量颇具重要性.双分数布朗运动...
基于跳扩散过程的回望期权定价的数值算法
论文摘要运用加权最小二乘蒙特卡洛模拟法(WLSM)研究标的资产服从跳扩散过程的美式回望期权定价问题,改进了Longstaff等提出的最小二乘模拟法.运用WLSM对美式回望期权进...
基于Mellin变换方法跳扩散过程中带有随机利率的欧式期权定价
论文摘要许多实证研究显示:随时间波动的利率对于金融市场中期权的价格变化有重要影响,同时,对金融市场中突发事件的产生及其对股价影响的刻画也是优异的定价模型不可或缺的因素,而跳扩散...