跳扩散模型论文

混合分数跳-扩散模型下亚式幂期权的定价
论文摘要期权套期保值能很好地规避风险.但我国金融市场起步较晚,目前仍处于发展的初级阶段,期权品种匮乏,与国际市场有一定差距,无法满足对特定投资组合的对冲需求.因此完善期权市场,...
随机波动率与跳扩散组合模型的双币种期权定价
论文摘要在股价和汇率满足随机波动率与跳扩散组合模型下应用半鞅Ito公式、多维随机变量的联合特征函数、Girsanov测度变换以及Fourier反变换等随机分析技巧给出了双币种欧...
跳幅度为常数的跳-扩散模型的校正
论文摘要为了预测欧式期权资产价格,提出了一种跳幅度为常数的跳-扩散模型。利用有限差分方法计算出欧式期权价格;通过搜集市场交易的标准普尔500指数数据得到市场价格,运用非线性最小...