投资组合论文

一、风险资金分散投资模型及其求解（论文文献综述）杨洁[1]（2019）在《油田开发项目投资组合优化研究》文中进行了进一步梳理我国现处于经济高速发展时期,对石油资源需求量巨大,但...

论文摘要在金融大数据时代,文章在不确定性变量的均值—方差模型中将风险厌恶因子、单个资产投资比例控制引入模型中,构建新的投资组合模型,并给出收益为三角模糊时的具体投资组合模型。利...

论文摘要在传统的投资者进行风险决策的进程之中,JohnvonNeumann&OskarMorgenstern所提出的期望效用理论是最为常用的。然而考虑到面对亏损或者盈利这两种状...

论文摘要近几年中国经济取得了质的飞跃,但我国国内生产总值结构不合理,其中消费所占比例远不及投资及出口,从而导致固定资产投资增长成为我国国内生产总值增长的主要驱动。我国作为世界范...

论文摘要在金融、债券和股票等投资领域中,投资组合优化模型常被用来为投资人提供决策方案,衡量投资风险.然而在实际问题中,投资收益率受多种因素影响呈动态变化,我们无法确定它的具体分...

论文摘要本文研究的是保险公司在拥有不可控制的随机现金流时,选择最优的投资策略投资受到随机因子扰动的股票,使公司获得到期财富的最大效用。本文考虑了单因子模型和混合因子模型的随机波...

论文摘要投资组合能够通过分散投资者或金融机构持有的资金,有效地降低投资风险。投资组合所研究的数据为典型时序数据,若选取的投资组合之间的时序相关性较大,则不能够真正地分散投资风险...

论文摘要本文研究了离散时间下,风险资产价格增长率独立同分布,投资决策依赖于前一时刻的风险资产价格变动情况下的最优投资组合.利用大偏差方法,证明了这种情形下时均对数收益率的大偏差...

论文摘要本文通过对β系数的研究背景、研究意义、相关理论以及计算的研究,选取了五家实力不错的房地产上市股票,对其月股票收盘价进行统计分析,计算出它们的β系数,并通过β系数进而分析...

论文摘要本文基于Black—Litterman框架以上证50的股票数据为基础,运用ARMA—GARCH模将投资者主观观点与资产的先验收益相结合,进而通过实证可以得出BL模型的预...

论文摘要保险行业作为金融行业当中主要的组成元素之一,社会经济的发展和国家金融体系的建立在稳定方面发挥着重要的作用。要保证我国保险行业的发展,就必须要使保险行业风险承担能力有所提...

论文摘要证券市场作为一个极其复杂的系统,存在大量的不确定性,而不确定性是决策分析研究中的困难所在。事件的不确定性主要有两种形式:随机性、模糊性。基于随机不确定性的投资组合研究已...

论文摘要投资组合问题是金融领域研究的热点问题.如何分配投资资金,使得收益最大化、风险最小化是学者们一直钻研的问题.本文从投资者的风险偏好、流动性要求和降低投资风险等方面对投资组...

论文摘要上世纪60年代,马科维茨开创性的提出了现代金融学的奠基石——均值方差模型。均值方差模型假设投资者是厌恶风险并偏好收益的。为了自身的效用最大化,他们会努力去获取尽可能多的...

论文摘要如何在金融市场上获得高收益、低风险的投资策略是现代投资组合理论研究的重点。国内外学者在概率论的基础上以Markowitz均值-方差模型为框架进行了大量的研究。在实际投资...

论文摘要在现代金融投资领域中,如何将有限的资金合理地分配至不同的风险资产中并有效规避风险,使得投资收益最大化,一直是广大专家学者所追求的终极目标。自Markowitz的经典均值...

论文摘要股市中的行业轮动现象很早就引起了学术界和投资界的注意。特别是量化投资兴起后,行业轮动更是成为当前的研究热点。直觉上,行业轮动背后的驱动力最大的可能是实体行业盈利能力的变...

论文摘要本文给出了一个基于边际条件随机占优规则的增强型指数投资组合模型。该模型在均值方差分析框架的基础上引入了边际条件随机占优的两层优化,其中,层次一以约束条件的形式加入模型,...

论文摘要传统资产配置模型在资产组合优化过程中没有考虑系统性风险扩散,在面临金融风险尤其极端风险时,将导致资产组合遭受极大损失。为了解决这个问题,文章通过改进Markowitz的...

论文摘要中国投资有限责任公司在海外投资管理制度方面存在以下缺陷:倾向于保守投资,风险资产品种单一,样本数量偏少,样本规模偏低,资本风险管理工具较为单一,只是构建简单组合,几乎不...