![证券投资组合论文_陆可嘉]()
导读:本文包含了证券投资组合论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:投资组合,证券,组合,数据,收益,风险,算法。证券投资组合论文文献综述陆可嘉[1]...
![我国社保基金投资的风险预算与控制方法研究]()
邓留保[1]2004年在《我国社保基金投资的风险预算与控制方法研究》文中研究表明提高社保基金投资效率是世界上所有实行社会保障制度的国家所共同关心的问题，而提高投资的风险管理水平又是提高投资效率的关键，因此，社保基金投资的风险管理成为关注的焦点。以美国为首的世界发达资本主义国家的社保基金投资起步早，资...
![我国水运上市公司财务杠杆现状与影响因素研究]()
姜华[1]2004年在《我国水运上市公司财务杠杆现状与影响因素研究》文中研究说明财务杠杆是企业财务管理中的重要理财工具，合理利用财务杠杆可以达到降低资本成本，获得额外收益，增加企业价值的目的。水运行业是国民经济的基础性行业，对水运行业财务杠杆的运用效果不仅影响到水运行业自身的经济效益，而且还将影响到...
![相关风险函数VaR的上下界的估计]()
王爱莉[1]2004年在《相关风险函数VaR的上下界的估计》文中提出在金融领域,为了分散风险,人们不是单一的投资于某种金融产品,而是考虑由各种金融产品构成的投资组合的情形,以利用各种金融产品的相关性达到降低风险甚至规避风险的目的。风险管理中,最核心的环节就是风险测量,目前因其测量的综合性、简单易理解...
![遗传算法求解均值—核估计VaR投资组合模型的算子及参数]()
徐焱[1]2004年在《遗传算法求解均值—核估计VaR投资组合模型的算子及参数》文中指出VaR方法是一种度量金融风险的新方法,具有测度全面,概念简单,适合监管等优点。基于核估计的VaR历史模拟法使VaR估计的历史模拟可以建立在连续可微的组合回报基础上,不但具有普通历史模拟法无需分布假定的优点,而且使...
![非负整值赌博系统的研究及其有关的强偏差定理]()
白云芬[1]2003年在《非负整值赌博系统的研究及其有关的强偏差定理》文中研究指明赌博问题是概率论发展中一个古老的问题。V.Mises首先发现在公平赌博的前提下，没有一个策略可以改变赌徒的运气。刘文教授和他的合作者在公平赌博系统的强极限定理方面做了不少的工作。本论文是在前人的基础上对这一方面进行更进...
![风险价值（VaR）模型在我国养老基金投资风险控制中的应用]()
林源[1]2003年在《风险价值（VaR）模型在我国养老基金投资风险控制中的应用》文中进行了进一步梳理VaR(ValueatRisk)或称风险价值法是近年来新出现的金融风险管理工具，是一种利用统计思想对金融风险进行估值的方法。在短短的过去几年中，VaR已受到越来越多的重视和得到广泛的应用，成为一种常...
![投资组合方法研究]()
张弘磊[1]2016年在《基于动态前景效用的Alpha投资组合模型及实证研究》文中进行了进一步梳理经过叁十多年的改革开放,我国的经济取得了巨大的成就。金融市场也日益完善,取得了长足的进步,为实体经济的发展提供了重要的金融支持。我国金融市场的发展也带来金融机构和金融中介的发展,这些金融机构和金融中介为...
![证券的投资组合模型及其实证分析]()
杜习瑞[1]2007年在《债券投资组合管理策略及其实证研究》文中指出成熟的债券市场是一个国家金融市场的基石，是传导中央银行货币政策的重要载体，对资本市场的长远发展起着至关重要的作用。现代意义上的中国债券市场从1981年国家恢复发行国债开始起步，历经20多年的发展，经历了实物券柜台市场为代表的不成熟的...
