投资组合优化模型论文

一种高阶牛顿法求解投资组合优化模型
论文摘要建立了均值方差投资组合优化模型.通过把凸二次规划转化为非光滑的非线性方程组,并对其光滑化处理,进而转化为光滑非线性方程组,再用高阶牛顿法进行求解.最后应用于投资组合优化...