尾部风险论文

非对称Laplace分布下的均值—VaR模型与资本资产定价模型
论文摘要非对称Laplace分布（ALD）可以描述分布的厚尾和有偏特征,被许多研究者用来拟合金融资产收益率的分布,进而测算金融资产的尾部风险。本文的研究是在金融资产收益率服从A...