无套利均衡论文

中国股指期货市场定价效率研究——基于自激励门限自回归模型
论文摘要本文基于无套利均衡理论,分析无套利均衡的几种情形、具体数学形式及成立条件,并根据Vasicek过程,采用SETAR模型,对以期货期权平价理论为基础的无套利均衡进行检验,...