相依结构论文

带布朗扰动风险模型的有限时破产概率渐近性（英文）
论文摘要考虑了一个带有常利率和布朗扰动的一般风险模型,这种风险模型不需要假设索赔来到时间间隔独立或者相依.当索赔额具有WUOD相依结构并且属于重尾分布族时,就得到了有限时破产概...
重尾风险模型破产概率的几类推广研究
论文摘要破产概率是风险理论中的一个重要研究指标。不同于经典风险模型对小额理赔的研究,重尾分布能够刻画实际造成保险公司破产的大额索赔的发生。大额索赔的发生不仅是相互联系的而且还极...
基于高维R-vine Copula的金融市场投资组合优化研究
论文摘要为优化国际金融市场的投资组合,本文以全球具有代表性的七大股票市场重要股票指数作为金融市场的典型代表:首先运用较为灵活的APARCH模型来刻画股票指数收益序列的"...