协方差估计论文

对冲基金分布复制模型的协方差估计与算法实现
论文摘要针对对冲基金分布复制模型在计算过程中采用指数加权移动平均方法来估计协方差,存在计算量大以及完全依赖样本的问题,使用基于因子估计和基于收缩的协方差估计方法进行计算,并引入...