新型期权论文

指数Levy跳扩散模型下一类新型期权的定价研究
论文摘要在指数levy跳扩散模型下,通过在确定的两个时间点之间设置一个特定的常数障碍水平,构造出一类两时间点两资产最大或最小值障碍期权.这种新型期权具有两时间点彩虹期权与障碍期...