亚式期权论文

一、亚式期权在依赖时间的参数下的定价（论文文献综述）郭培青[1]（2021）在《随机波动率和随机利率模型下障碍期权定价》文中研究表明期权是金融衍生品的重要成员之一,在现代金融市...

一、具有固定敲定价格的算术平均亚式期权的计算（论文文献综述）张思琦[1]（2020）在《基于高斯-厄密特正交非均匀分配算法在离散监控算术平均亚式期权的定价研究》文中研究说明期权...

论文摘要期权套期保值能很好地规避风险.但我国金融市场起步较晚,目前仍处于发展的初级阶段,期权品种匮乏,与国际市场有一定差距,无法满足对特定投资组合的对冲需求.因此完善期权市场,...

论文摘要在金融市场持续发展过程中,衍生品市场除了欧式、美式等标准期权外,还涌现了大量的由标准期权衍生的新品种,我们称之为奇异期权或新型期权。亚式期权、幂期权和幂型期权就是其中的...

论文摘要本研究在标的资产价格满足Heston随机波动率模型下讨论基于资产价的离散几何平均情形的亚式期权定价。应用半鞅It?公式、多维联合特征函数、Girsanov测度变换和Fo...