隐含波动率论文

波动率期限结构分析及在期权定价交易中的应用
论文摘要隐含波动率曲面的估计是期权定价的核心之一,隐含波动率期限结构是曲面的重要组成部分。本文以历史波动率作为条件变量,对2015年50ETF期权上市以来不同期限上的标的未来真...
基于局部波动率模型的上证50ETF期权定价研究
论文摘要局部波动率模型被广泛运用于风险管理、期权定价等领域,该模型不仅可以描述波动率微笑、期限结构等实际现象,同时能保证市场的完备性.研究局部波动率模型的核心目标是对隐含波动率...