障碍分红策略论文

具有借贷利率的经典模型的Parisian分红问题
论文摘要该文研究了有借贷利率的经典风险模型的Parisian延迟分红问题.利用切割游程的方法得到了折现分红的表达式.论文目录文章来源类型:期刊论文作者:张晓晓,董华关键词:经典...
考虑周期注资与障碍分红的复合泊松风险模型
论文摘要在经典风险模型的基础上,我们假定只在离散时间点对保险公司的盈余水平进行观测,通过引入周期注资策略和障碍分红策略提出了一个新的风险模型。我们记事先设定的注资线和分红线分别...