障碍期权定价论文

基于CIR随机波动率模型的障碍期权Monte-Carlo
论文摘要经典的Black-Scholes模型中,期权定价的波动率假设为常数,事实上金融市场的交易中波动率是随机变化的.为了更贴合实际情况研究随机波动率下的期权定价是非常有必要的...