障碍期权论文

基于CIR随机波动率模型的障碍期权定价
论文摘要在国际金融市场不断发展的过程中,为了更加符合当今的时代潮流,随即产生了各种各样的奇异期权.他们各有特点,并被大量的学者和投资者投向了关注的目光.如今具有代表性的奇异期权...
分数布朗运动下或有可转债定价模型
论文摘要或有可转债是重要的自救债务工具。实证结果表明,在上交所交易的银行股票收益率序列普遍存在较弱的长程自相关性。假设标的银行的股票价格动态方程由分数布朗运动驱动,其中分数布朗...