长记忆论文

基于长记忆与结构变点的金融资产波动率预测研究
论文摘要金融波动率序列的建模和预测一直是学术界研究的热点,也是金融市场关注的核心问题。金融波动率序列的重要特征之一即自协方差系数缓慢衰减,关于这一特征产生原因,主流的解释是数据...
混合正态双因子已实现SV模型及其实证研究
论文摘要传统的波动率模型（如GARCH模型和SV模型）采用日度收益率数据对波动率建模,忽略了日内高频数据包含的丰富信息。同时,资产收益率的波动率往往展现长记忆性,资产收益率的分...