长记忆时间序列论文

长记忆时间序列趋势项变点分析及应用
论文摘要趋势项变点作为一类常见的变点,相关研究成果主要考虑的是短记忆时间序列模型.由于许多实际数据都具有长记忆性,研究长记忆时间序列趋势项变点具有重要的理论价值和实际意义.本文...
长记忆时间序列趋势项变点的CUSUM检验
论文摘要本文研究长记忆时间序列趋势项的变点检验问题.基于最小二乘拟合残差构造了一种新的CUSUM型检验统计量,在无变点原假设下证明了检验统计量的极限分布是I型分数布朗运动的泛函...