长记忆性论文

论文摘要流动性是评价股票市场运行状况的关键因子之一,常用于对股票市场超额收益的预测研究中,但其长记忆性的数据特征可能会对预测精度造成影响,因此有必要对该影响所造成斜率偏差进行评...

论文摘要自上世纪50年代Hurst指数提出后,时间序列长记忆性越来越受到重视,在包括水文、气候、金融等各领域都有广泛的应用,尤其在Granger等学者从计量经济学角度给出了时间...

论文摘要文章选取上海期货交易所期铜1705合约与期铜1704主力合约期间5分钟收盘价格价差序列高频数据,对不同误差分布下的GARCH族模型进行研究。结果表明:价差序列回归方程的...